ポートフォリオ分析室

ポートフォリオ分析室はこんなときに使います

保有資産のリスク・期待リターン・分散度・相関を分析。リスク許容度に応じたリバランス推奨も確認できます。

できること

• 保有している資産の配分を入力し、ポートフォリオ全体の期待リターンとリスク（標準偏差）を計算する
• 資産どうしの相関を考慮したうえで、分散によってリスクがどれだけ下がっているかを確認する
• 現在の配分と目標配分のズレを見て、リバランスすべき量を把握する
• 作成したポートフォリオをそのまま積立実験室に渡して、将来の推移をシミュレーションする

使い方

1. 1

   ポートフォリオを作る

   「新規ポートフォリオ作成」で入れ物を作り、名前を付けます。複数作って比較することもできます。

2. 2

   保有資産を登録する

   「追加」から資産クラスを選び、評価額を入れます。個別の銘柄ではなく、国内株式・先進国株式・債券といった資産クラス単位で入力してください。

3. 3

   全体のリスクとリターンを見る

   登録した時点で、ポートフォリオ全体の期待リターン（信託報酬控除後）とリスク（年率の標準偏差）が計算されます。

4. 4

   相関を確認する

   「相関分析」タブで資産どうしの相関係数を見ます。1.0に近い組み合わせばかりだと、本数を増やしてもリスクはあまり下がりません。

5. 5

   積立実験室で将来を見る

   「シミュレート」を押すと、この配分と金額を初期設定として積立実験室に移動します。

結果のどこを見るか

リスク（年率）

1年間のリターンが平均からどれくらい上下に振れるかの幅（標準偏差）です。100点満点の点数ではありません。値が大きいほど、増えるときも減るときも幅が大きくなります。

各資産のリスクとの比較

ポートフォリオ全体のリスクが、各資産のリスクを配分で単純平均した値より低くなっていれば、分散が効いています。下がっていなければ、似た値動きの資産に偏っています。

相関係数マトリックス

0.7以上は強い正の相関で、ほぼ同じ方向に動きます。分散を増やしたいなら、相関の低い組み合わせを探すことになります。

目標配分とのズレ

ズレが大きいほど、当初想定していたよりリスクを取っている状態です。何%ズレたら戻すかを決めておくと、判断が感情に左右されにくくなります。

計算の前提

期待リターン・リスク・相関係数は当サイトの想定値で、長期の統計に基づく前提値です。個別銘柄ではなく資産クラス単位の分析であり、特定の商品の評価ではありません。期待リターンは信託報酬を差し引いた後の値です。

使用しているデータの出典はデータの透明性レポートに、計算の手順は積立実験室の計算方法にすべて公開しています。入力した内容はお使いのブラウザにのみ保存され、送信されません。

よくある質問

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