バックテスト実験室

バックテスト実験室はこんなときに使います

米国株の155年ぶんの実績を、実際に起きた並び順のまま使って積立・一括を再現します。想定値ではなく起きたことなので、報われなかった期間もそのまま出ます。

できること

• 開始年と終了年を選び、その期間に実際に起きた値動きで積立・一括を再現する
• 同じ総額を「初月に一括」と「毎月つみたて」に分けたとき、どちらが多く残ったかを比べる
• 拠出した時期を考慮した年率（内部収益率）と、評価額が最も落ち込んだ幅を確認する
• 米ドル建て・円建て、物価調整あり・なしを切り替えて、為替とインフレの影響を見る

使い方

1. 1

   使うデータを選ぶ

   物価調整済みの米ドル建てが最も長く、1871年から使えます。円建ては為替の影響を含みますが、為替データの都合で1971年からです。

2. 2

   期間を決める

   開始年と終了年のスライダーを動かします。「よく参照される期間」のボタンを押すと、失われた10年や世界恐慌など、報われなかった期間にも一度で移動できます。

3. 3

   毎月の積立額を入れる

   実際に積み立てている、あるいは積み立てようとしている金額にしてください。一括と比べるときは、この金額に月数を掛けた総額が一括の投資額になります。

4. 4

   投資のしかたを切り替える

   「両方くらべる」を選ぶと、同じ総額の一括と積立が並びます。どちらが勝つかは期間によって変わるので、複数の期間で試してください。

5. 5

   結果とグラフを読む

   評価額だけでなく、投じた元本の線との差、そして評価額の最大下落を見てください。グラフは年に1点に間引いて描いています。

結果のどこを見るか

年率（内部収益率）

拠出した時期を考慮した利回りです。積立の成績を「最終額 ÷ 元本」から出すと、後から入れたお金にも全期間ぶんの複利がかかった扱いになり、実際より低く出ます。ここではその誤りを避けています。

評価額の最大下落

いちばん高かったときから、いくら減ったかの割合です。積立を続けていると拠出でも評価額が増えるため、相場の下落率よりは浅く出ます。持ちこたえられる幅かどうかを考える材料にしてください。

元本の線と評価額の線が交わるところ

評価額が元本を下回っている期間です。長い上昇局面のあとでも、この期間が数年続いた例があります。ここで積立をやめると損が確定します。

期間を変えたときの動き方

開始年を数年ずらすだけで結果が大きく変わるなら、その結論は期間の選び方に依存しています。ひとつの期間で出た数字を一般論として扱わないでください。

計算の前提

実際に起きた米国株の月次の値動きを、その並び順のまま使います。当サイトの想定値は使わず、乱数も使わないので、同じ条件からは必ず同じ結果が出ます。配当は再投資したものとして計算し、税・売買手数料・信託報酬は考慮していません。対象は米国株のみで日本株は含みません。円建ての系列は為替の影響を含みますが、日本の物価では調整していません。積立は毎月のはじめに買い、その月の値動きを受ける前提です。過去にこうだったというだけで、将来の運用成果を保証・予測するものではありません。

使用しているデータの出典はデータの透明性レポートに、計算の手順は積立実験室の計算方法にすべて公開しています。入力した内容はお使いのブラウザにのみ保存され、送信されません。

よくある質問

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